База знаний Арбитража

Полное руководство 2025: Стратегии, Математика, Законы РФ и Безопасность.

>20,000 символов 45 мин чтения Актуально 2025
Стратегии
База знаний

Готовы к практике?

Перейти к сканеру

Внутрибиржевой Арбитраж

Заработок на неэффективности рынка внутри одной биржи. Самый безопасный вид арбитража, так как нет риска трансфера средств.

Механика

Суть стратегии заключается в поиске цепочек обмена внутри одной платформы. Например, у вас есть USDT. Вы покупаете BTC за USDT, затем меняете BTC на ETH, и наконец продаете ETH обратно за USDT. Если в моменте кросс-курсы (цены одной крипты к другой) рассинхронизировались, вы получите больше USDT, чем вложили.

Математика

1. Депо: 1000 USDT.
2. Покупка: BTC/USDT по 60,000 -> 0.016666 BTC.
3. Обмен: ETH/BTC по 0.05 -> 0.33333 ETH.
4. Продажа: ETH/USDT по 3010 -> 1003.32 USDT.
5. Комиссии: 3 сделки по 0.1% = 0.3% ($3).
6. Чистый профит: $0.32 (Мало? Роботы делают это 1000 раз в день).

Интересный факт:
В 2019 году на Binance бот заработал $30,000 за одну ночь на паре SYS/BTC из-за ошибки в торговом API, который выставил цену в 96 BTC за 1 SYS.
⚠️ Основные риски:
  • Высокая конкуренция с HFT-ботами (скорость реакции < 50мс)
  • Тройная комиссия съедает прибыль
  • Частичное исполнение ордеров (остались с "пылью")

Техническая гонка: Как обогнать конкурентов?

Внутрибиржевой арбитраж — это "Формула-1" в мире крипты. Здесь не важен ваш ум, важна скорость вашего кода и интернета. Если вы торгуете руками, забудьте об этой стратегии. Вы соревнуетесь с алгоритмами, которые реагируют за микросекунды.

1. Серверная инфраструктура (Co-location)

Ваш скрипт не должен работать на домашнем ноутбуке. Пинг до биржи решает всё. Профессионалы арендуют сервера в тех же дата-центрах, где стоят сервера биржи. Для Binance это обычно AWS в Токио (регион ap-northeast-1). Пинг внутри дата-центра составляет < 1 мс. Пинг из Москвы — 150 мс. Вы проиграете гонку еще до старта.

2. WebSocket против REST API

Новички используют REST API — они "спрашивают" биржу о цене каждую секунду. Профи используют WebSocket — они открывают постоянный канал, и биржа сама "пушит" изменения цены мгновенно. Это экономит время на установку соединения (handshake), которое занимает 200-300 мс.

3. Оптимизация комиссий

Прибыль в этой стратегии часто составляет 0.05% - 0.1% на круг. Комиссия биржи (Taker) обычно 0.1%. То есть вы сразу в минусе. Как выжить?

  • BNB/KCS/HT: Используйте нативные токены бирж для оплаты комиссии (скидка 25%).
  • VIP-уровни: Нагоняйте объем торгов, чтобы получить статус VIP. На высоких уровнях комиссии могут быть 0.02% или даже отрицательными (рибейты).
  • Кэшбэк-сервисы: Регистрируйте аккаунты через спец-ссылки, возвращающие 20-40% комиссии.

Ошибки новичков: Ликвидность и "Мертвые монеты"

Сканеры часто показывают безумные профиты в 10-20% внутри биржи. Новичок бежит покупать, но теряет деньги. Почему?

Ловушка ликвидности

Представьте пару SHITCOIN/BTC. В стакане на продажу стоит всего 10 монет по цене 0.0001 BTC. А следующая цена продажи — уже 0.0002 BTC. Сканер видит первую цену и считает профит по ней. Но если вы захотите купить на $100, вы выкупите первые 10 монет дешево, а остальные — в 2 раза дороже. Средняя цена входа будет ужасной.

Правило: Всегда проверяйте "глубину стакана" (Market Depth) перед входом. Объем заявок в стакане на 2% от цены должен превышать размер вашего ордера в 5-10 раз.
Искать связки

Межбиржевой Арбитраж

Покупка актива на Бирже А (где дешевле) и продажа на Бирже Б (где дороже). Классика жанра.

Механика

Криптовалютный рынок децентрализован. Цена Биткоина на Binance может отличаться от цены на Kraken. Арбитражник находит эту разницу, покупает там, где дешево, переводит монеты туда, где дорого, и продает.

Математика

1. Binance: ETH стоит $3000.
2. Bybit: ETH стоит $3050.
3. Покупаем 1 ETH на Binance.
4. Переводим на Bybit (сеть Arbitrum, комиссия $1, время 2 мин).
5. Продаем на Bybit за $3050.
6. Профит: $49.

Интересный факт:
Самый известный пример — "Кимчи Премия". Биткоин в Южной Корее исторически стоил на 10-20% дороже, чем в остальном мире, из-за жесткого контроля капитала и высокого спроса.
⚠️ Основные риски:
  • Задержка сети (пока монеты идут, цена упала)
  • Блокировка вывода средств биржей (Wallet Maintenance)
  • Разные сети ввода/вывода (ERC20 vs BEP20)

Стратегия "Без перевода" (Статический арбитраж)

Самая большая проблема межбиржевого арбитража — время перевода. Блокчейн может "зависнуть", и ваши монеты придут через час, когда спреда уже нет. Решение — стратегия статического арбитража (или "зеркальные балансы").

Как это работает:
  1. Вы держите депозит на ОБЕИХ биржах. Например, 1000 USDT + 0.5 ETH на Binance и 1000 USDT + 0.5 ETH на Bybit.
  2. Сканер показывает: ETH на Binance $3000, на Bybit $3050 (спред 1.6%).
  3. Мгновенно: Вы покупаете ETH на Binance за USDT и одновременно продаете свой ETH на Bybit за USDT.
  4. Результат: Количество ETH у вас не изменилось (просто перераспределилось), а количество USDT увеличилось на $50.

Вам не нужно гонять крипту через блокчейн. Выравнивание балансов делается позже, когда спред исчезнет или станет обратным.

Логистика: Сети и комиссии

Умение выбирать правильную сеть для перевода может сэкономить вам тысячи долларов в год. Не все сети одинаковы.

СетьКомиссияСкоростьНадежность
ERC-20 (Ethereum)$3 - $505-15 минВысокая, но дорого
TRC-20 (Tron)$12-5 минСтандарт индустрии
BEP-20 (BSC)$0.1 - $0.31-3 минОсторожно (Memo!)
Solana$0.01< 1 минБывает перегружена
TON$0.052-5 минПопулярна в РФ

Важно: Всегда проверяйте статус кошелька на бирже-получателе ПЕРЕД отправкой. Биржи часто закрывают ввод на техобслуживание именно в моменты высокой волатильности и больших спредов.

Искать связки

Сбор Фандинга (Cash&Carry)

Пассивный заработок на ставке финансирования вечных фьючерсов. Дельта-нейтральная стратегия.

Механика

На бессрочных фьючерсах нет даты экспирации. Чтобы цена фьючерса не улетала от цены спота, биржи ввели механизм Фандинга (Funding Rate). Каждые 8 часов (обычно) одна сторона платит другой. Если ставка положительная — лонгисты платят шортистам. Мы встаем в шорт и покупаем спот для страховки.

Математика

1. Ставка: 0.03% (каждые 8 часов).
2. Позиция: $10,000 (Куплен 1 BTC на споте, Продан 1 BTC-Perp).
3. Выплата: $3 три раза в день = $9 в день.
4. В месяц: $270 (32% годовых).
5. Риск цены BTC: $0 (рост спота компенсирует убыток шорта).

Интересный факт:
В бычьем рынке 2021 года ставки фандинга достигали 0.3% за 8 часов. Это давало более 100% годовых доходности практически без риска.
⚠️ Основные риски:
  • Отрицательный фандинг (шортисты платят лонгистам)
  • Риск ликвидации шорта (нужно следить за маржой)
  • Смарт-контракт риск

Как выбирать монеты для фандинга?

Не стоит сидеть в BTC или ETH — там фандинг обычно мизерный (0.01% за 8ч). Самые "вкусные" ставки — на волатильных альткоинах и мем-коинах.

Признаки хорошей монеты:
  • Резкий рост цены: Толпа залетает в лонги с плечами, задирая цену фьючерса выше спота. Фандинг растет.
  • Новый листинг: На старте торгов часто бывают перекосы.
  • Высокий объем: Не заходите в неликвид, иначе не сможете закрыть позицию без потерь.

Используйте агрегаторы типа Coinglass для поиска монет с аномально высоким Predicted Funding.

Риск ликвидации в "безрисковой" стратегии

Cash&Carry называют безрисковой, потому что вам все равно, куда пойдет цена. Но есть нюанс.

Если цена монеты вырастет на 100%, ваш спот подорожает в 2 раза (+100%), а шорт на фьючерсах покажет убыток -100%. Если вы использовали изолированную маржу или плечо выше 1х, вас ликвидирует. Биржа заберет остаток маржи, а спот останется у вас.

Как защититься:
  1. Используйте Кросс-маржу (Cross Margin).
  2. Не берите плечо выше 2x-3x.
  3. Держите запас USDT на фьючерсном аккаунте для долива маржи.
  4. Настраивайте алерты на цену ликвидации.
Искать связки

Фьючерс-Спот (Базис)

Заработок на разнице цен между спотом и срочным фьючерсом (квартальным).

Механика

В отличие от вечных фьючерсов, у срочных есть дата истечения (экспирации). В этот день цена фьючерса всегда равна цене спота. Если сегодня фьючерс стоит дороже спота (Контанго), мы можем купить спот и продать фьючерс, забрав разницу к моменту экспирации.

Математика

1. Спот BTC: $50,000.
2. Фьючерс BTC-0628 (июнь): $52,000.
3. Разница (Базис): $2000 (4%).
4. Входим в позицию (Лонг спот + Шорт фьюч).
5. Ждем июня. Цены сошлись.
6. Профит: $2000 (гарантированно).

Интересный факт:
Эта стратегия является основным хлебом институциональных инвесторов, так как позволяет получать доходность выше банковской (10-20% годовых) с почти нулевым риском.
⚠️ Основные риски:
  • Блокировка средств до даты экспирации (если закрыть раньше, спред может расшириться)
  • Ликвидация

Контанго и Бэквордация

Два состояния рынка, которые нужно знать:

  • Контанго (Contango): Нормальное состояние. Фьючерс дороже спота. Рынок верит в рост + стоимость денег во времени. Мы шортим фьючерс и покупаем спот.
  • Бэквордация (Backwardation): Паника. Фьючерс дешевле спота. Все продают. В этот момент можно сделать обратную операцию: Продать спот (или открыть шорт) и Купить фьючерс. Когда паника утихнет, цены сойдутся.
Искать связки

Треугольный Арбитраж

Обмен трех валют по цепочке. Сложно, но эффективно.

Механика

Ищем цепочку, где произведение курсов дает > 1. Например: USDT -> BTC -> ETH -> USDT.

Математика

1. 100 USDT -> BTC (курс 50к) = 0.002 BTC.
2. 0.002 BTC -> ETH (курс 0.05) = 0.04 ETH.
3. 0.04 ETH -> USDT (курс 2600) = 104 USDT.
4. Профит: $4.

Интересный факт:
Треугольники часто возникают во время сильных движений рынка, когда маркет-мейкеры не успевают обновлять кросс-курсы (например, ETH/BTC) так же быстро, как пары к доллару.
⚠️ Основные риски:
  • Проскальзывание на одном из этапов
  • Комиссия платится трижды

Математика треугольника

Формула проста: (1 / ЦенаAB) * ЦенаBC * ЦенаCA. Если результат > 1.003 (с учетом комиссий), можно входить.

Искать связки

Маркет-Мейкинг

Создание ликвидности и заработок на спреде.

Механика

Вы выставляете лимитные ордера на покупку и продажу одновременно. Если цена ходит в коридоре, вы постоянно покупаете дешево и продаете дорого.

Математика

Спред 1%. Ордер Buy $99, Ордер Sell $101. Цена скачет 99-101. За 10 скачков вы заработаете 10 * $2 = $20.

Интересный факт:
Для этой стратегии идеально подходят Grid-боты (сеточные боты), которые есть на Binance, Bybit и KuCoin.
⚠️ Основные риски:
  • Выход цены из диапазона (сетка зависнет)
  • Обесценивание актива

Настройка Grid-бота

Выберите пару с хорошей волатильностью, но без тренда (флэт). Установите диапазон цен и количество сеток. Чем больше сеток, тем чаще сделки, но меньше прибыль с каждой.

Искать связки

Арбитраж в России 2025

Полное руководство по выживанию: Банки, Налоги, Законы.

🚨 115-ФЗ: Как не получить блокировку карты в 2025?

Российские банки (Сбер, Т-Банк, Альфа) обязаны соблюдать 115-ФЗ "О противодействии отмыванию доходов". Частые переводы от физлиц (P2P) — красный флаг для их алгоритмов.

Признаки подозрительной активности (методичка ЦБ):
  • Более 10-15 переводов в день.
  • Более 50 контрагентов в месяц.
  • "Транзитные" операции: деньги пришли и тут же ушли (менее чем за минуту).
  • Отсутствие обычных трат (магазины, ЖКХ) по карте.
  • Работа ночью.
Как защититься (Практика):
  1. Прогрев карты: Перед началом P2P-торговли используйте карту для покупок в "Пятерочке", заправок, кафе. Тратьте хотя бы 10-15% оборота на жизнь.
  2. Лимиты: Держите входящий оборот до 500,000 - 1,000,000 рублей в месяц на один банк. Если нужно больше — открывайте счета в 3-5 разных банках (Озон Банк, Райффайзен, Яндекс Банк).
  3. Премиум: Подключите Tinkoff Premium или Sber Prime. К премиум-клиентам отношение лояльнее, лимиты выше.
  4. Депозит: Оставьте на счете несгораемый остаток (например, 30-50к руб). Банки любят пассивы.
  5. Общение: Если банк запросил документы — не паникуйте. Предоставьте скриншоты с биржи (ордера P2P). Сейчас многие банки (Т-Банк) принимают это как доказательство легальности, но могут попросить закрыть счет "по собственному".

💸 Налоги на криптовалюту 2025: Сколько платить?

Криптовалюта в РФ признана имуществом. Вы обязаны платить налог с разницы между покупкой и продажей.

Ставки НДФЛ с 2025 года (Прогрессивная шкала):
  • Доходы до 2.4 млн руб в год: 13%
  • От 2.4 млн до 5 млн руб: 15%
  • Свыше 5 млн руб: 18% и выше.
Как считать?

Налог = (Сумма вывода в руб - Сумма депозита в руб - Комиссии) * 13%

Если вы завели 100,000 руб, поторговали и вывели 150,000 руб, вы платите налог с 50,000 руб (6,500 руб).

Как отчитываться?
  1. Скачайте историю транзакций с биржи (Export Transaction History).
  2. Заполните декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете nalog.ru до 30 апреля года, следующего за отчетным.
  3. Оплатите налог до 15 июля.
Важно: Убытки прошлых лет нельзя переносить на прибыль этого года в крипте (в отличие от акций).

🔄 P2P-Торговля: Где сейчас менять рубли?

После ухода Binance из РФ рынок перераспределился. Прямой ввод с карт Visa/MC не работает. Работаем через P2P.

Топ площадок (2024-2025):
Bybit P2P
Лидер рынка

Самая высокая ликвидность. Сбербанк замаскирован под "Local Card (Green)", Тинькофф — "Local Card (Yellow)". Нужен KYC.
HTX (Huobi)
Лояльность

Не вводила санкций против банков РФ. Можно открыто торговать через Сбер и ВТБ.
Telegram Wallet
Удобство

Прямо в мессенджере. Удобно для мелких сумм, но спреды часто хуже, чем на биржах. Работает через P2P Маркет.
CommEX (R.I.P.)
Закрылась

Преемник Binance закрылся. Не ищите её.
Советы по безопасности P2P:
  • Никогда не отпускайте ордер, пока не увидите деньги в приложении банка (СМС могут подделать).
  • Смотрите на рейтинг мерчанта: не работайте с теми, у кого < 95% успешных сделок.
  • Не соглашайтесь переходить в Telegram/WhatsApp для обсуждения сделки — это 100% мошенники ("треугол").

Словарь трейдера

Спред (Spread)

Разница между лучшей ценой покупки (Bid) и продажи (Ask). В арбитраже — разница цен между биржами.

Ликвидность

Способность актива быть быстро проданным по рыночной цене без ее обрушения.

Хеджирование

Открытие противоположной позиции (шорт) для защиты от падения цены актива.

P2P (Peer-to-Peer)

Торговля напрямую между людьми. Биржа выступает только гарантом.

Стакан (Order Book)

Список всех лимитных ордеров на бирже.

Волатильность

Мера изменчивости цены. Чем выше волатильность, тем больше спреды.

Мейкер (Maker)

Тот, кто выставляет лимитный ордер и "создает" ликвидность. Платит меньшую комиссию.

Тейкер (Taker)

Тот, кто покупает по рынку, забирая ликвидность. Платит высокую комиссию.

115-ФЗ

Закон РФ о противодействии отмыванию доходов. Главная причина блокировки карт.

© 2025 CryptoScanner Pro. Не является инвестиционной рекомендацией. DYOR.